Phân Tích Rủi Ro

Công cụ phân tích rủi ro tiên tiến để đánh giá và quản lý rủi ro danh mục giao dịch hợp đồng vĩnh viễn

Mức Rủi Ro Tổng Thể

Trung Bình

Score: 6.5/10

VaR (95%, 1 ngày)

$485.25

3.9% danh mục

Tỷ Lệ Sharpe

2.15

Tốt (>2.0)

Max Drawdown

-8.5%

Trong 30 ngày

Phân Tích Rủi Ro Vị Thế

BTC/USDT LongRủi Ro Trung Bình

Kích thước:0.25 BTC

Leverage:10x

Liquidation:$42,150

Risk Score:6.5/10

Khoảng cách đến Liquidation11.9%

ETH/USDT ShortRủi Ro Thấp

Kích thước:2.5 ETH

Leverage:5x

Liquidation:$3,984

Risk Score:3.2/10

Khoảng cách đến Liquidation21.4%

SOL/USDT LongRủi Ro Cao

Kích thước:50 SOL

Leverage:20x

Liquidation:$93.58

Risk Score:8.7/10

Khoảng cách đến Liquidation8.5%

Kịch Bản Stress Test

Kịch Bản Thị Trường Giảm Mạnh (-20%)

BTC giảm 20%:-$2,385 (-19.1%)

ETH giảm 20%:+$1,640 (+13.2%)

SOL giảm 20%:-$2,045 (-16.4%)

Tổng P&L:-$2,790 (-22.4%)

Kịch Bản Biến Động Cao (Volatility +50%)

VaR tăng lên:$728 (+50%)

Margin requirement:+$1,250

Liquidation risk:Tăng 75%

Kịch Bản Flash Crash (-30% trong 1h)

Vị thế bị liquidate:SOL/USDT Long

Tổn thất ước tính:-$492.50 (100%)

Margin call:BTC position

Chỉ Số Rủi Ro

Beta (vs BTC):1.25

Correlation:0.78

Volatility (30d):45.2%

Sortino Ratio:2.85

Calmar Ratio:1.92

Phân Bổ Rủi Ro

BTC/USDT:45.2%

SOL/USDT:38.7%

ETH/USDT:16.1%

Khuyến Nghị

Cảnh Báo

Giảm leverage SOL/USDT xuống dưới 10x

Lưu Ý

Thêm margin cho BTC position

Tốt

ETH position có risk/reward tốt

Tối Ưu Hóa Danh Mục

Sử dụng AI để tối ưu hóa phân bổ rủi ro và tăng hiệu suất điều chỉnh rủi ro

Báo Cáo Rủi Ro

Tạo báo cáo rủi ro chi tiết với phân tích chuyên sâu và khuyến nghị

Cảnh Báo Rủi Ro

Thiết lập cảnh báo tự động khi rủi ro vượt quá ngưỡng cho phép